مرجع تشخیص وقوع بحران‌های بانکی

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن[i]، نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد.

       برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست اعتقاد به وقوع بحران بانکی در ایران دارند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی جهت تشویش اذهان عمومی بود.

اما معنای دقیق بحران بانکی چیست و چه زمان می‌توان گفت که نظام بانکی دچار بحران شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که در آن تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. این تعریف نقاط ابهام فراوانی دارد؛ مثلاً چند بانک به‌طور هم‌زمان باید دچار مشکل شوند، یا منظور از میزان زیاد نکول دقیقاً چقدر است. به همین ترتیب سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی برای تشخیص شرایط بحرانی مشخص نیست. تعاریف دیگر بحران بانکی نیز از همین مشکل رنج می‌برند. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.[iii]

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، ضمن اشاره به وجود ابهام در تعریف بحران، بانک مرکزی فصل‌الخطاب در تشخیص بحران دانسته شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی‌که بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iv] به عبارت بهتر هنگامی‌که بانک مرکزی بگوید بحران بانکی اتفاق افتاده است، بحران بانکی اتفاق افتاده است.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهام‌داران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد.

در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([v]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.[vi]

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

[i] اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد سودهای بالا از سوی برخی بانک‌ها که در حال ورشکستگی هستند.

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.dnb.nl

[iv]https://www.clevelandfed.org

[v] Financial Stability Oversight Council

[vi] https://www.treasury.gov